「まえがき」から引用する。
筆者が実証科学としての数学の復活を目指して展開している実験数学の観点から, 確率論と統計学を結びつける題材として,もう一つの研究分野である時系列解析学を通して, 確率論と統計学の基礎と応用を扱い,生き生きとした確率論と統計学の交流の姿を伝えるのが本書の目的である.
要再読である。
p.228 では、次のようなことが書かれている。
しかし,1988 年のデリバティブ取引の失敗によるヘッジファンドの「ロングターム・キャピタル・マネージメント」社の破産などの背後には, ブラック・ショールズモデルの「破綻」があるといわれ,モデルの修正が行なわれ, ブラック・ショールズモデルにおける株価のボラティリティ(volatility,変動度合) を変化させた連続時間の数理モデルやさまざまな離散時間の確立過程が提案された.
つまり、ブラック・ショールズモデルは正しくないということなのだろうか。著者の主張は私には難しすぎてわからない。 ただいえることは、デリバティブは分からない、ということである。それならば、デリバティブからはなるべく遠ざかるのが正しい態度だろう。
書名 | 確率・統計 |
著者 | 岡部靖憲 |
発行日 | 2002 年 3 月 10 日 初版第 1 刷 |
発行元 | 朝倉書店 |
定価 | 4200 円(本体) |
サイズ | A5判 ページ |
ISBN | 4-254-11576-0 |
備考 | 草加市立図書館にて借りて読む |
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